雨润食品(01068) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  新煮意控股(08179)

🥉  腾讯控股(00700)

④  京维集团(01195)

⑤  普华和顺(01358)

⑥  潼关黄金(00340)

⑦  权威金融(00397)

⑧  荟萃国际(08041)

⑨  联众(06899)

ⓐ  中国通海金融(00952)

①  只持有雨润食品(01068)的收益为:-58.20%

②  (01068 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (01068 vs 08179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.93%

④  (01068 vs 00700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.80%

⑤  (01068 vs 01195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.79%

⑥  (01068 vs 01358)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.34%

⑦  (01068 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑧  (01068 vs 00397)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.91%

⑨  (01068 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓐ  (01068 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

ⓑ  (01068 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与雨润食品(01068)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段