国药控股(01099) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  信达生物-B(01801)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  紫金矿业(02899)

④  波司登(03998)

⑤  国联证券(01456)

⑥  江南集团(01366)

⑦  安捷利实业(01639)

⑧  酷派集团(02369)

⑨  天津津燃公用(01265)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有国药控股(01099)的收益为:-37.41%

②  (01099 vs 01801)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.03%

③  (01099 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (01099 vs 02899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.48%

⑤  (01099 vs 03998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.10%

⑥  (01099 vs 01456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.84%

⑦  (01099 vs 01366)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.33%

⑧  (01099 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑨  (01099 vs 02369)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.34%

ⓐ  (01099 vs 01265)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.79%

ⓑ  (01099 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国药控股(01099)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段