长实集团(01113) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华亿金控(08123)

🥉  华夏医疗(08143)

④  潼关黄金(00340)

⑤  00172

⑥  01249

⑦  联众(06899)

⑧  康达环保(06136)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有长实集团(01113)的收益为:-25.12%

②  (01113 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (01113 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

④  (01113 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (01113 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01113 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (01113 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (01113 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑨  (01113 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓐ  (01113 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (01113 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长实集团(01113)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段