中远海能(01138) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  亿都(00259)

🥈  00172

🥉  节能元件(08231)

④  亚博科技控股(08279)

⑤  中国通海金融(00952)

⑥  海丰国际(01308)

⑦  福田实业(00420)

⑧  万科企业(02202)

⑨  金达控股(00528)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有中远海能(01138)的收益为:10.63%

②  (01138 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

③  (01138 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (01138 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑤  (01138 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑥  (01138 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑦  (01138 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑧  (01138 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (01138 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

ⓐ  (01138 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

ⓑ  (01138 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中远海能(01138)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段