中联重科(01157) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  黎氏企业(02266)

④  潼关黄金(00340)

⑤  01509

⑥  美亚控股(01116)

⑦  01363

⑧  中国通海金融(00952)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有中联重科(01157)的收益为:42.17%

②  (01157 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (01157 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (01157 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (01157 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01157 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑦  (01157 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (01157 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (01157 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

ⓐ  (01157 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (01157 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中联重科(01157)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段