中国铁建(01186) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  树熊金融集团(08226)

④  美亚控股(01116)

⑤  中国智能健康(00348)

⑥  福田实业(00420)

⑦  飞鱼科技(01022)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  橙天嘉禾(01132)

ⓐ  星宏传媒(01616)

①  只持有中国铁建(01186)的收益为:-20.94%

②  (01186 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (01186 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (01186 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑤  (01186 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (01186 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

⑦  (01186 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (01186 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (01186 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (01186 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓑ  (01186 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国铁建(01186)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段