中国有色矿业(01258) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  微盟集团(02013)

🥈  中广核新能源(01811)

🥉  百济神州-B(06160)

④  裕华能源(02728)

⑤  亿都(00259)

⑥  黎氏企业(02266)

⑦  潼关黄金(00340)

⑧  01249

⑨  万隆控股集团(00030)

ⓐ  中国智能健康(00348)

①  只持有中国有色矿业(01258)的收益为:9.01%

②  (01258 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

③  (01258 vs 01811)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:47.67%

④  (01258 vs 06160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.92%

⑤  (01258 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑥  (01258 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

⑦  (01258 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑧  (01258 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑨  (01258 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

ⓐ  (01258 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

ⓑ  (01258 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国有色矿业(01258)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段