先健科技(01302) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  亿都(00259)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  00172

④  节能元件(08231)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  港灯-SS(02638)

⑦  01363

⑧  联众(06899)

⑨  中国通海金融(00952)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有先健科技(01302)的收益为:17.58%

②  (01302 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

③  (01302 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (01302 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (01302 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (01302 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (01302 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑧  (01302 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (01302 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

ⓐ  (01302 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

ⓑ  (01302 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与先健科技(01302)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段