耐世特(01316) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  君实生物-B(01877)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  黎氏企业(02266)

④  潼关黄金(00340)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  联众(06899)

⑦  广泰国际控股(00844)

⑧  万科企业(02202)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  中国心连心化肥(01866)

①  只持有耐世特(01316)的收益为:-70.35%

②  (01316 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

③  (01316 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (01316 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (01316 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01316 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (01316 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑧  (01316 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑨  (01316 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

ⓐ  (01316 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (01316 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与耐世特(01316)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段