雷蛇(01337) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  潼关黄金(00340)

④  01249

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  英皇文化产业(00491)

⑧  福田实业(00420)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有雷蛇(01337)的收益为:-23.85%

②  (01337 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (01337 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (01337 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (01337 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑥  (01337 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (01337 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (01337 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

⑨  (01337 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (01337 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (01337 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与雷蛇(01337)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段