中国信达(01359) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  美亚控股(01116)

④  港灯-SS(02638)

⑤  01363

⑥  福田实业(00420)

⑦  光大永年(03699)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  IDG能源投资(00650)

ⓐ  佳宁娜(00126)

①  只持有中国信达(01359)的收益为:-19.70%

②  (01359 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (01359 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (01359 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (01359 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑥  (01359 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑦  (01359 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (01359 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑨  (01359 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (01359 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓑ  (01359 vs 00126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-43.61%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国信达(01359)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段