广发证券(01776) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  潼关黄金(00340)

④  荟萃国际(08041)

⑤  亚博科技控股(08279)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  海丰国际(01308)

⑧  新焦点(00360)

⑨  蓝港互动(08267)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有广发证券(01776)的收益为:-7.93%

②  (01776 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (01776 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (01776 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (01776 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (01776 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑦  (01776 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (01776 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (01776 vs 00360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.45%

ⓐ  (01776 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓑ  (01776 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与广发证券(01776)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段