国泰君安国际(01788) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  01035

④  永达汽车(03669)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  01249

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  亚博科技控股(08279)

⑨  美亚控股(01116)

ⓐ  天工国际(00826)

①  只持有国泰君安国际(01788)的收益为:-30.47%

②  (01788 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01788 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (01788 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

⑤  (01788 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑥  (01788 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (01788 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (01788 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (01788 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

ⓐ  (01788 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓑ  (01788 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国泰君安国际(01788)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段