融创中国(01918) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  荟萃国际(08041)

④  节能元件(08231)

⑤  康达环保(06136)

⑥  福田实业(00420)

⑦  中国海洋捕捞(08047)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  普甜食品(01699)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有融创中国(01918)的收益为:7.31%

②  (01918 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (01918 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (01918 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (01918 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (01918 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑦  (01918 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (01918 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑨  (01918 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (01918 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓑ  (01918 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与融创中国(01918)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段