中集集团(02039) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  绿城中国(03900)

🥉  招金矿业(01818)

④  裕华能源(02728)

⑤  宝积资本(08168)

⑥  京维集团(01195)

⑦  大洋集团(01991)

⑧  01249

⑨  荟萃国际(08041)

ⓐ  CWT INT\'L(00521)

①  只持有中集集团(02039)的收益为:-11.72%

②  (02039 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (02039 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

④  (02039 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑤  (02039 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑥  (02039 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑦  (02039 vs 01195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.79%

⑧  (02039 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑨  (02039 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

ⓐ  (02039 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓑ  (02039 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中集集团(02039)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段