万科企业(02202) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中国置业投资(00736)

🥈  亿都(00259)

🥉  00172

④  树熊金融集团(08226)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  首都信息(01075)

⑦  联众(06899)

⑧  福田实业(00420)

⑨  01006

ⓐ  金达控股(00528)

①  只持有万科企业(02202)的收益为:-8.95%

②  (02202 vs 00736)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:44.39%

③  (02202 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

④  (02202 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (02202 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑥  (02202 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (02202 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑧  (02202 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑨  (02202 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02202 vs 01006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.29%

ⓑ  (02202 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与万科企业(02202)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段