中国平安(02318) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  正乾金融控股(01152)

🥈  宏海控股集团(08020)

🥉  中国白银集团(00815)

④  大昌微綫集团(00567)

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  现代牙科(03600)

⑦  树熊金融集团(08226)

⑧  联众(06899)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有中国平安(02318)的收益为:-10.73%

②  (02318 vs 01152)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.16%

③  (02318 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

④  (02318 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑤  (02318 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑥  (02318 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (02318 vs 03600)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.30%

⑧  (02318 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑨  (02318 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

ⓐ  (02318 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (02318 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国平安(02318)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段