李宁(02331) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  大昌微綫集团(00567)

🥉  黎氏企业(02266)

④  亚博科技控股(08279)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  万国国际矿业(03939)

⑦  中国海洋捕捞(08047)

⑧  天彩控股(03882)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有李宁(02331)的收益为:83.90%

②  (02331 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (02331 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

④  (02331 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (02331 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑥  (02331 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (02331 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

⑧  (02331 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑨  (02331 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (02331 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (02331 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与李宁(02331)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段