中国铝业(02600) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  君实生物-B(01877)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  中国民生金融(00245)

④  荟萃国际(08041)

⑤  亚博科技控股(08279)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  联众(06899)

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有中国铝业(02600)的收益为:-61.50%

②  (02600 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

③  (02600 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (02600 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑤  (02600 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (02600 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑦  (02600 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (02600 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑨  (02600 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02600 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (02600 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国铝业(02600)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段