紫金矿业(02899) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绿城中国(03900)

🥈  亿都(00259)

🥉  中国再生医学(08158)

④  花样年控股(01777)

⑤  节能元件(08231)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  CWT INT\'L(00521)

⑧  珀丽酒店(01189)

⑨  康达环保(06136)

ⓐ  中国通海金融(00952)

①  只持有紫金矿业(02899)的收益为:21.48%

②  (02899 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

③  (02899 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

④  (02899 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

⑤  (02899 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

⑥  (02899 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (02899 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (02899 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑨  (02899 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

ⓐ  (02899 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓑ  (02899 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与紫金矿业(02899)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段