中国恒大(03333) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  华夏医疗(08143)

④  远见控股(00862)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  节能元件(08231)

⑦  美亚控股(01116)

⑧  珀丽酒店(01189)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有中国恒大(03333)的收益为:-11.95%

②  (03333 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (03333 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (03333 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (03333 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑥  (03333 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (03333 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑧  (03333 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (03333 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

ⓐ  (03333 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (03333 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国恒大(03333)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段