达利食品(03799) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  美亚控股(01116)

🥈  珀丽酒店(01189)

🥉  康达环保(06136)

④  福田实业(00420)

⑤  徽商银行(03698)

⑥  天彩控股(03882)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  普甜食品(01699)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  中国海洋石油(00883)

①  只持有达利食品(03799)的收益为:-9.43%

②  (03799 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

③  (03799 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

④  (03799 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑤  (03799 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (03799 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑦  (03799 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (03799 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (03799 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓐ  (03799 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (03799 vs 00883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-32.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与达利食品(03799)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段