伊泰煤炭(03948) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  美亚控股(01116)

🥈  联华超市(00980)

🥉  港灯-SS(02638)

④  金川国际(02362)

⑤  福田实业(00420)

⑥  万科企业(02202)

⑦  徽商银行(03698)

⑧  中核国际(02302)

⑨  普甜食品(01699)

ⓐ  东方海外国际(00316)

①  只持有伊泰煤炭(03948)的收益为:-18.10%

②  (03948 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

③  (03948 vs 00980)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.86%

④  (03948 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑤  (03948 vs 02362)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.02%

⑥  (03948 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (03948 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

⑧  (03948 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑨  (03948 vs 02302)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.46%

ⓐ  (03948 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓑ  (03948 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与伊泰煤炭(03948)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段