波司登(03998) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  高富集团控股(00263)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  01509

④  首都信息(01075)

⑤  广泰国际控股(00844)

⑥  中广核矿业(01164)

⑦  中国海洋捕捞(08047)

⑧  新焦点(00360)

⑨  00109

ⓐ  东方海外国际(00316)

①  只持有波司登(03998)的收益为:21.10%

②  (03998 vs 00263)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.47%

③  (03998 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (03998 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑤  (03998 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑥  (03998 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑦  (03998 vs 01164)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.54%

⑧  (03998 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑨  (03998 vs 00360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.45%

ⓐ  (03998 vs 00109)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.17%

ⓑ  (03998 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与波司登(03998)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段