海通证券(06837) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  美亚控股(01116)

④  海丰国际(01308)

⑤  福田实业(00420)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有海通证券(06837)的收益为:-25.70%

②  (06837 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (06837 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (06837 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (06837 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑥  (06837 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (06837 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (06837 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (06837 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (06837 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (06837 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海通证券(06837)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段