摩根士丹利(MS) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:上升三角整理临近target阻力拐点下跌 ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点->综合量化分数: 48分 

➢  上升三角整理临近target阻力拐点下跌 🔜 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点 综合量化分数:48.20 【中性】 

➢  缠论中枢点属【中级别信号事件】上升三角整理属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比57.44%

➣  上升三角整理:猜想上涨target达成后 → 下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  上升三角整理:猜想预期上涨目标target即将达成，随后猜想强阻力来临，预期回调下跌(均值回复)

➣  缠论中枢点:猜想即将止涨 → 下跌 →【拐点】1卖临近 → 大趋势均值回复

➢  缠论中枢点:上升缠中枢AB形成后猜想拐点1卖即将出现，随后猜想后续持续下跌(均值回复)

上升三角整理临近target阻力拐点下跌 ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点:综合影响→ -1.80 

➢  【已确认突破】上升三角形整理 起点:04-20:13，突破点:07-21:10，形态共437交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(09-13:11: 106.00 )

➢  【未完成】缠论 起点:07-19:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达09-09:15

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:93.3

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✔︎ 高时效:波浪理论上涨浪临近浪5回调点 ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点->综合量化分数: 38分 

➢  波浪理论上涨浪临近浪5回调点 🔜 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点 综合量化分数:37.96 【偏空】 

➢  缠论中枢点属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比64.03%

➣  波浪理论:猜想即将止涨 → 下跌 →【拐点】浪5临近 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想上涨浪5即将形成，随后猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

➣  缠论中枢点:猜想即将止涨 → 下跌 →【拐点】1卖临近 → 大趋势均值回复

➢  缠论中枢点:上升缠中枢AB形成后猜想拐点1卖即将出现，随后猜想后续持续下跌(均值回复)

波浪理论上涨浪临近浪5回调点 ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点:综合影响→ -12.04 

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  【未完成】缠论 起点:07-19:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达09-09:15

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:93.3

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✔︎ 高时效:下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点->综合量化分数: 44分 

➢  下跌镊子线（n形磁铁） 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:44.19 【偏空】 

➢  下跌镊子线（n形磁铁）:仓位过重可适当减仓，配合一些止盈信号兑现一些利润最佳，对基本面依然看好的也需控制风险

➣  下跌镊子线（n形磁铁）:1d延续趋势上涨收阳，2d趋势动摇，3d下跌阴线收复失地，触发空头回补

➢  波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点:综合影响→ -5.81 

➢  🐸 下跌镊子线（n形磁铁）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 77.8分

➢  🕰 价格走势在2021-09-01 11:00:00至2021-09-01 13:00:00期间形成下跌镊子线（n形磁铁），残存影响值:-1.41

➣  当前趋势识别为9浪结构 存在延长浪

➢  5浪识别为延长浪，53535形式的标准延长浪

➣  5浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➢  5浪延长:剧烈调整概率大，大幅提高大趋势反转下跌概率

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【目标达成率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

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✔︎ 高时效:吊颈线（上吊线） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点->综合量化分数: 42分 

➢  吊颈线（上吊线） 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:42.27 【偏空】 

➢  吊颈线（上吊线）:上涨趋势行情中，信号强度非常高，可做为量化止盈信号使用，最起码兑现一部分利润

➣  吊颈线（上吊线）:1针或锤子2阴线或阳跌，2d收盘价格低于1d最低价格，1d可阳或阴，但阴的可信度更高

➢  波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

吊颈线（上吊线） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点:综合影响→ -7.73 

➢  🐸 吊颈线（上吊线）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 80.7分

➢  🕰 价格走势在2021-09-07 13:00:00至2021-09-07 14:00:00期间形成吊颈线（上吊线），残存影响值:-6.92

➣  当前趋势识别为9浪结构 存在延长浪

➢  5浪识别为延长浪，53535形式的标准延长浪

➣  5浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➢  5浪延长:剧烈调整概率大，大幅提高大趋势反转下跌概率

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  吊颈线（上吊线） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  吊颈线（上吊线） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点->综合量化分数: 48分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:48.48 【中性】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点:综合影响→ -1.52 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.8分

➢  🕰 价格走势在2021-09-08 13:00:00至2021-09-08 13:00:00期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-6.40

➣  当前趋势识别为9浪结构 存在延长浪

➢  5浪识别为延长浪，53535形式的标准延长浪

➣  5浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➢  5浪延长:剧烈调整概率大，大幅提高大趋势反转下跌概率

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【信号初始稳固度】低，【看空】信号叠加【可信度影响小】

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✔︎ 高时效:下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点->综合量化分数: 47分 

➢  下跌镊子线（n形磁铁） 🔜 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点 综合量化分数:47.26 【中性】 

➢  下跌镊子线（n形磁铁）:仓位过重可适当减仓，配合一些止盈信号兑现一些利润最佳，对基本面依然看好的也需控制风险

➣  下跌镊子线（n形磁铁）:1d延续趋势上涨收阳，2d趋势动摇，3d下跌阴线收复失地，触发空头回补

➢  缠论中枢点:猜想即将止涨 → 下跌 →【拐点】1卖临近 → 大趋势均值回复

➣  缠论中枢点:上升缠中枢AB形成后猜想拐点1卖即将出现，随后猜想后续持续下跌(均值回复)

下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点:综合影响→ -2.74 

➢  🐸 下跌镊子线（n形磁铁）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 77.8分

➢  🕰 价格走势在2021-09-01 11:00:00至2021-09-01 13:00:00期间形成下跌镊子线（n形磁铁），残存影响值:-1.41

➣  【未完成】缠论 起点:07-19:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达09-09:15

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:93.3

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:吊颈线（上吊线） ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点->综合量化分数: 44分 

➢  吊颈线（上吊线） 🔜 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点 综合量化分数:43.86 【偏空】 

➢  吊颈线（上吊线）:上涨趋势行情中，信号强度非常高，可做为量化止盈信号使用，最起码兑现一部分利润

➣  吊颈线（上吊线）:1针或锤子2阴线或阳跌，2d收盘价格低于1d最低价格，1d可阳或阴，但阴的可信度更高

➢  缠论中枢点:猜想即将止涨 → 下跌 →【拐点】1卖临近 → 大趋势均值回复

➣  缠论中枢点:上升缠中枢AB形成后猜想拐点1卖即将出现，随后猜想后续持续下跌(均值回复)

吊颈线（上吊线） ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点:综合影响→ -6.14 

➢  🐸 吊颈线（上吊线）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 80.7分

➢  🕰 价格走势在2021-09-07 13:00:00至2021-09-07 14:00:00期间形成吊颈线（上吊线），残存影响值:-6.92

➣  【未完成】缠论 起点:07-19:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达09-09:15

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:93.3

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  吊颈线（上吊线） ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  吊颈线（上吊线） ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点->综合量化分数: 49分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点 综合量化分数:48.83 【中性】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  缠论中枢点:猜想即将止涨 → 下跌 →【拐点】1卖临近 → 大趋势均值回复

➣  缠论中枢点:上升缠中枢AB形成后猜想拐点1卖即将出现，随后猜想后续持续下跌(均值回复)

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点:综合影响→ -1.17 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.8分

➢  🕰 价格走势在2021-09-08 13:00:00至2021-09-08 13:00:00期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-6.40

➣  【未完成】缠论 起点:07-19:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达09-09:15

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:93.3

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 缠论中枢点上升缠1卖回调拐点信号叠加后【信号初始稳固度】低，【看空】信号叠加【可信度影响小】

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✔︎ 向上跳空【竭尽】缺口➕波浪理论综合量化分数:  43分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:43.01 【偏空】 

➢  2021-09-09 09:00形成:向上跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向上动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向上跳空【竭尽】缺口大小:极大, 缺口强度281.3%

➣  竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➢  竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➣  收盘价(09-09:12: 104.13 )→回踩→第二根k线低点(09-09:09: 104.47 )

➢  收盘价(09-09:14: 103.84 )→再次回踩→第二根k线低点(09-09:09: 104.47 )

➣  09-09:14再次回踩幅度超过09-09:12, 竭尽缺口可信度提高

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制

➣  当前趋势识别为9浪结构 存在延长浪

➢  5浪识别为延长浪，53535形式的标准延长浪

➣  5浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➢  5浪延长:剧烈调整概率大，大幅提高大趋势反转下跌概率

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

➣  突破后【竭尽目标达成率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

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✔︎ 高时效向下跳空【突破】缺口➕波浪理论综合量化分数:  39分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 突破缺口 综合量化分数:39.16 【偏空】 

➢  2021-08-30 09:00形成:向下跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【波浪理论(5浪)】形态

➢  向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度223.6%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破波浪理论(5浪)关键点后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线高点

➢  收盘价(08-30:11: 104.98 )→回踩→第二根k线高点(08-30:09: 104.86 )

➣  3根k后回踩幅度降低，缺口压制继续生效

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  当前趋势识别为9浪结构 存在延长浪

➢  5浪识别为延长浪，53535形式的标准延长浪

➣  5浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➢  5浪延长:剧烈调整概率大，大幅提高大趋势反转下跌概率

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➣  突破后【突破目标达成率】低，跳空【突破存续影响大】

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➢  5浪综合量化分数: 40.95 【偏空】 

➣  目前回调位置大于a点小于b点，依然存在一定回调空间与时间，谨慎做多

➢  高概率大级别循环上涨浪被破坏，反转向下（突破5浪起点）概率61.46%

➢  当前趋势识别为9浪结构 存在延长浪

➣  5浪识别为延长浪，53535形式的标准延长浪，回调后大概率【大趋势反转下跌】

➢  5浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➣  5浪延长:剧烈调整概率大，大幅提高大趋势反转下跌概率

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 35.03%, 是3个上涨浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 91.19%, 是3个上涨浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 85.65%, 是3个上涨浪中【中等】动能

➣  MACD走势未出现明显背离

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率61.46%

➣  大趋势循环浪继续向上概率38.54%

➢  循环浪继续向上【最高】位置(12-21:15, 115.75)，匹配聚类样本比例19.30%, 可能性概率7.44%

➣  循环浪继续向上【平均值】位置(12-09:12, 109.75)，匹配聚类样本比例49.90%, 可能性概率19.23%

➢  循环浪继续向上【最低】位置(11-29:10, 103.76)，匹配聚类样本比例30.79%, 可能性概率11.87%

➢  缠论综合量化分数: 54.02 【偏多】 

➣  【未完成】缠论 起点:07-19:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达09-09:15

➢  【反向上升缠】由于距离预测点①卖有足够的上涨空间, 与看跌【上升缠】形态相反，实际方向【看涨】

➣  【AI智能预测】缠论终点位置: (09-14:14: 112.75 ), 预测段共20交易小时, 缠论共271交易小时

➢  【中枢A】:07-28:13-08-04:15，中枢由6笔构成，共37交易小时, ZG=96.75, ZD=96.24

➣  【中枢B】:08-12:15-08-27:15，中枢由3笔构成，共74交易小时, ZG=104.72, ZD=101.62

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:93.3

➢  AI智能预测：缠论第一类卖点【卖❶】→（09-14:14: 112.75 ）

➣  AI智能预测：缠论第二类卖点【卖❷】→（10-01:12: 109.09 ）

➢  AI智能预测：缠论第三类卖点【卖❸】→（10-21:12: 101.62 ）

➢  b，c阶段动能走势出现【常规背离 & 反转信号】, 动能背离程度较大

➣  b阶段【动能】:✈️ 89.06%, 是3个上涨阶段中【最强】动能

➢  c阶段【动能】:🛵 57.99%, 是3个上涨阶段中【最弱】动能

➣  【动能】背离基于AI预测最终点位置，所以可注意观察前期预测走势是否相符合

♞ 当前趋势下阻力位的数量多于支撑位数量， 阻力1条， 阻力位(105.09) 面临冲击 ，距最后收盘只有+1.16% ， 支撑线3条， 支撑位(103.81) 破位边缘 ， 支撑位(93.38)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ， 支撑位(87.42)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，多个支撑位的 分布十分离散。