金矿3X做空-Direxion(DUST) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  GROW

🥈  AUY

🥉  PAAS

④  赫克拉矿业(HL)

⑤  EGO

⑥  德纳维制药(DVAX)

⑦  科尔黛伦矿业(CDE)

⑧  AUMN

⑨  HMY

ⓐ  金罗斯黄金(KGC)

①  只持有金矿3X做空-Direxion(DUST)的收益为:-132.89%

②  (DUST vs GROW)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.96%

③  (DUST vs AUY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:107.92%

④  (DUST vs PAAS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:104.00%

⑤  (DUST vs HL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.88%

⑥  (DUST vs EGO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:95.27%

⑦  (DUST vs DVAX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.58%

⑧  (DUST vs CDE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.80%

⑨  (DUST vs AUMN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.14%

ⓐ  (DUST vs HMY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.10%

ⓑ  (DUST vs KGC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金矿3X做空-Direxion(DUST)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段