盈透证券(IBKR) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  金罗斯黄金(KGC)

🥉  AU

④  TMF

⑤  金矿3X做多-Direxion(NUGT)

⑥  GFI

⑦  巴里克黄金(GOLD)

⑧  DGP

⑨  黄金矿业ETF(GDX)

ⓐ  UGL

①  只持有盈透证券(IBKR)的收益为:-16.54%

②  (IBKR vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (IBKR vs KGC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.96%

④  (IBKR vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%

⑤  (IBKR vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑥  (IBKR vs NUGT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.10%

⑦  (IBKR vs GFI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.71%

⑧  (IBKR vs GOLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.75%

⑨  (IBKR vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%

ⓐ  (IBKR vs GDX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.37%

ⓑ  (IBKR vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与盈透证券(IBKR)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段