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美国生科ETF-SPDR(XBI) 配对对冲股票组合量化研报

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美国生科ETF-SPDR(XBI) 配对对冲股票组合

⚢ 与美国生科ETF-SPDR(XBI)配对交易,对冲风险top10:

🥇  VXZ

🥈  LAKE

🥉  TMF

  RETO

  UGL

  SGOC

  EDV

  美国国债20+年ETF-iShares(TLT)

  TLH

  债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年(IEF)

☊ 统计周期内美国生科ETF-SPDR(XBI)风险对冲收益分析:

  只持有美国生科ETF-SPDR(XBI)的收益为:26.19%

  (XBI vs VXZ)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:79.65%

  (XBI vs LAKE)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:73.56%

  (XBI vs TMF)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:70.47%

  (XBI vs RETO)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:64.64%

  (XBI vs UGL)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:49.31%

  (XBI vs SGOC)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:33.90%

  (XBI vs EDV)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:29.94%

  (XBI vs TLT)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:23.78%

  (XBI vs TLH)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:16.97%

  (XBI vs IEF)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:10.86%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与美国生科ETF-SPDR(XBI)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
“赚一个亿”的目标有些大,不如一步一步脚踏实地的把这一个亿分解成100万为一个目标,先实现一个100万的目标后,再实现另一个100万的目标,能实现多少是多少,起码有目标实现,远比不切合实际强。当小山包累积到一定数量之后,那也慢慢变成了小山峰的。--金融老手