中信银行(sh601998) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新赛股份(600540)

🥈  桃李面包(603866)

🥉  盐湖股份(000792)

④  中金黄金(600489)

⑤  002072

⑥  603701

⑦  华兰生物(002007)

⑧  600870

⑨  西部黄金(601069)

ⓐ  002907

①  只持有中信银行(601998)的收益为:-14.24%

②  (601998 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

③  (601998 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

④  (601998 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑤  (601998 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑥  (601998 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑦  (601998 vs 603701)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.33%

⑧  (601998 vs 002007)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.17%

⑨  (601998 vs 600870)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.29%

ⓐ  (601998 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

ⓑ  (601998 vs 002907)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中信银行(601998)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段