紫光控股(00365) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  裕华能源(02728)

🥉  宝积资本(08168)

④  华亿金控(08123)

⑤  华夏医疗(08143)

⑥  新煮意控股(08179)

⑦  大洋集团(01991)

⑧  荟萃国际(08041)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有紫光控股(00365)的收益为:-8.80%

②  (00365 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00365 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00365 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑤  (00365 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑥  (00365 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑦  (00365 vs 08179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.93%

⑧  (00365 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑨  (00365 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓐ  (00365 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (00365 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与紫光控股(00365)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段