神州控股(00861) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  海丰国际(01308)

🥉  福田实业(00420)

④  广泰国际控股(00844)

⑤  阳光100中国(02608)

⑥  徽商银行(03698)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  中国稀土(00769)

⑨  中盈集团控股(00766)

ⓐ  合丰集团(02320)

①  只持有神州控股(00861)的收益为:16.96%

②  (00861 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (00861 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

④  (00861 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑤  (00861 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑥  (00861 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑦  (00861 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑧  (00861 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (00861 vs 00769)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.77%

ⓐ  (00861 vs 00766)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-35.81%

ⓑ  (00861 vs 02320)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与神州控股(00861)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段