中远海控(01919) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  中国白银集团(00815)

④  远见控股(00862)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  01249

⑦  福田实业(00420)

⑧  光大永年(03699)

⑨  中国心连心化肥(01866)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有中远海控(01919)的收益为:-33.40%

②  (01919 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01919 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (01919 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑤  (01919 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑥  (01919 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (01919 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (01919 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (01919 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

ⓐ  (01919 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓑ  (01919 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中远海控(01919)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段