阿布量化每周量化分析研究报告

芝加哥期权交易所(CBOE) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usCBOE(芝加哥期权交易所) 日K，价位$94.80(1.42%)
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芝加哥期权交易所 量化总分

本周综合排名第68位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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芝加哥期权交易所 大数据预测

预测芝加哥期权交易所(CBOE)一周后的价格:

$104.58 +9.78 (+10.32%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
芝加哥期权交易所(usCBOE)价格预测图-阿布量化
⛈-1.02%☀️+4.48%☀️+3.26%🌤+0.87%☀️+2.42%
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芝加哥期权交易所 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.28-2020.03.13
芝加哥期权交易所(CBOE)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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芝加哥期权交易所 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2018.03.20-2020.03.13
芝加哥期权交易所(CBOE)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
曙光初现形态 ➕ 突破整理
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曙光初现形态 ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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芝加哥期权交易所 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2017.03.28-2020.03.13
芝加哥期权交易所(CBOE)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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芝加哥期权交易所 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
芝加哥期权交易所(usCBOE)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2018.11.26-2020.03.09
芝加哥期权交易所(usCBOE)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
芝加哥期权交易所(usCBOE)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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芝加哥期权交易所 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  65 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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芝加哥期权交易所 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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芝加哥期权交易所 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1146，占比: 22.33%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 144，占比: 7.22%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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芝加哥期权交易所 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
芝加哥期权交易所(usCBOE)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本112.64→距最后价格 +18.82% 

⍹  平均持仓成本112.76→距最后价格 +18.94% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

芝加哥期权交易所 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.65%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 20.50%

芝加哥期权交易所 个股🆚大盘量化对比

芝加哥期权交易所 投资组合分析

芝加哥期权交易所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格94.80
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日     2017.03.13-2020.03.13
芝加哥期权交易所(usCBOE)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 99.25(+4.70%)

🚗 中线日K止盈: 102.55(+8.17%)

🚀 长线日K止盈: 105.46(+11.24%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 99.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.70%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 102.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.17%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 105.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.24%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 90.18(-4.87%)

🚗 中线日K止损: 87.05(-8.17%)

🚀 长线日K止损: 83.92(-11.48%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 90.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.87%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 87.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.17%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 83.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.48%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 93.83(-1.02%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 93.43(-1.44%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 92.60(-2.32%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 3
🥇  bid价格: 92.60 → 距离最后交易价格相差: -2.32% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度94.30%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 93.43 → 距离最后交易价格相差: -1.44% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度94.26%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 93.83 → 距离最后交易价格相差: -1.02% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:112.76(+18.94%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 112.76(+18.94%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 117.29(+23.72%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 118.69(+25.20%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 112.76 → 距离最后交易价格相差: +18.94% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 118.69 → 距离最后交易价格相差: +25.20% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 117.29 → 距离最后交易价格相差: +23.72% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏