阿布量化每周量化分析研究报告

道指ETF-SPDR(DIA) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usDIA(道指ETF-SPDR) 日K，价位$232.11(9.43%)
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道指ETF-SPDR 量化总分

本周综合排名第220位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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道指ETF-SPDR 大数据预测

预测道指ETF-SPDR(DIA)一周后的价格:

$267.79 +35.68 (+15.37%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
道指ETF-SPDR(usDIA)价格预测图-阿布量化
🌧️-1.00%☀️+3.65%☀️+4.88%☀️+2.52%☀️+4.57%
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道指ETF-SPDR 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.22-2020.03.13
道指ETF-SPDR(DIA)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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道指ETF-SPDR 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2018.03.23-2020.03.13
道指ETF-SPDR(DIA)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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道指ETF-SPDR 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.19-2020.03.13
道指ETF-SPDR(DIA)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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道指ETF-SPDR K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2019.12.05-2020.03.13
道指ETF-SPDR(usDIA)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
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道指ETF-SPDR 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  60 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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道指ETF-SPDR 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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道指ETF-SPDR 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 817，占比: 15.92%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 227，占比: 11.38%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 282，占比: 13.10%
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道指ETF-SPDR 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
道指ETF-SPDR(usDIA)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本265.49→距最后价格 +14.38% 

⍹  平均持仓成本269.66→距最后价格 +16.18% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

道指ETF-SPDR 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.53%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.00%

道指ETF-SPDR 个股🆚大盘量化对比

道指ETF-SPDR 投资组合分析

道指ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格232.11
👇🏿点击展示全部
日     2017.03.13-2020.03.13
道指ETF-SPDR(usDIA)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 241.00(+3.83%)

🚗 中线日K止盈: 247.14(+6.48%)

🚀 长线日K止盈: 252.36(+8.73%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 241.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.83%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 247.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.48%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 252.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.73%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 223.22(-3.83%)

🚗 中线日K止损: 217.52(-6.29%)

🚀 长线日K止损: 210.94(-9.12%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 223.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.83%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 217.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.29%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 210.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.12%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 229.80(-1.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 221.70(-4.49%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 219.30(-5.52%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 3
🥇  bid价格: 219.30 → 距离最后交易价格相差: -5.52% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 221.70 → 距离最后交易价格相差: -4.49% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度53.44%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 229.80 → 距离最后交易价格相差: -1.00% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:265.49(+14.38%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 265.49(+14.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 251.72(+8.45%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 275.43(+18.66%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 275.43 → 距离最后交易价格相差: +18.66% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 265.49 → 距离最后交易价格相差: +14.38% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 251.72 → 距离最后交易价格相差: +8.45% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度75.01%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏