阿布量化每周量化分析研究报告

金融业ETF-SPDR(XLF) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usXLF(金融业ETF-SPDR) 日K，价位$23.05(13.16%)
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金融业ETF-SPDR 量化总分

本周综合排名第203位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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金融业ETF-SPDR 大数据预测

预测金融业ETF-SPDR(XLF)一周后的价格:

$26.66 +3.61 (+15.66%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2020.01.13...2020.03.20
金融业ETF-SPDR(usXLF)价格预测图-阿布量化
❄️-4.35%☀️+2.78%🌧️-0.16%☀️+10.62%☀️+6.52%
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金融业ETF-SPDR 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.03.25-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(XLF)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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金融业ETF-SPDR 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2018.03.23-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(XLF)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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金融业ETF-SPDR 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.04.13-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(XLF)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
三只乌鸦+淡友反攻+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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三只乌鸦+淡友反攻+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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金融业ETF-SPDR K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
金融业ETF-SPDR(usXLF)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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金融业ETF-SPDR 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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金融业ETF-SPDR 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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金融业ETF-SPDR 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 854，占比: 16.64%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 175，占比: 8.78%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 227，占比: 10.55%
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金融业ETF-SPDR 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本27.69→距最后价格 +20.13% 

⍹  平均持仓成本28.17→距最后价格 +22.23% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

金融业ETF-SPDR 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.92%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.82%

金融业ETF-SPDR 个股🆚大盘量化对比

金融业ETF-SPDR 投资组合分析

金融业ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格23.05
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日     2017.03.13-2020.03.13
金融业ETF-SPDR(usXLF)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 24.25(+5.18%)

🚗 中线日K止盈: 25.01(+8.51%)

🚀 长线日K止盈: 25.89(+12.32%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 24.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.18%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 25.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.51%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 25.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.32%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 21.89(-5.02%)

🚗 中线日K止损: 21.03(-8.75%)

🚀 长线日K止损: 20.34(-11.75%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 21.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.02%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 21.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.75%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 20.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.75%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 22.05(-4.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.88(-9.43%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 22.66(-1.68%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: 22.66 → 距离最后交易价格相差: -1.68% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度71.51%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 20.88 → 距离最后交易价格相差: -9.43% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 22.05 → 距离最后交易价格相差: -4.35% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:29.07(+26.10%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.19(+17.98%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.07(+26.10%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.81(+11.97%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 29.07 → 距离最后交易价格相差: +26.10% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 25.81 → 距离最后交易价格相差: +11.97% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度42.97%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 27.19 → 距离最后交易价格相差: +17.98% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏